在与技术派高手们的交谈中，经常会听到他们对技术指标实战成功率低于指标开发前、处于"自然状态"下的成功率的感叹。换句话说，指标的实战成功率低于测试该指标的成功率。这是为什么呢，是什么力量引起这种变化？

     这是长期困扰着技术分析高手们的头痛而又无奈的问题。

     通过历时三天的讨论，参与的朋友们提出了很的价值的见解，值得大家参考，并也为指标编辑高手们提供了较具价值的素材。
     1、时段分布的非均匀性及非均质状态。
     即某一较长时段内各小段的信号分布疏密不同、成功率分布不同。
     2、形象思维与逻辑思维协同的观点。
     即前者受主观因素，如情绪、素质、技术水平等等方面的影响，导致切入时机的把握点的偏离之不便。 但也有"股感和经验是电脑永远是不能具备的，"的便利。
     3。历史数据不代表未来。
     还有人认为，股市运行是个复杂的系统，单凭一些历史数据远远不能对未来趋势作出满意预测。
     4、保持原概率对新增流量的限制。
     要个股仍按过去的规律走，承载的资金量不能太多的超越过去“自然”状态下的流量，严格地说，现在按指标的提示进去的量都是超越过去“自然”状态下的量，这个量要控制在一定的范围内，个股的趋势才不会有大的改变。 给喜欢写指标的朋友一个参考：这个加载量通常情况下，不大于自然流量的6~8%，牛市例外。
这些回答都是实战中的经验总结。